Artystka wzięła udział w realizacji ostatniej płyty elektroniczno-rockowej formacji dowodzonej przez Richarda Fearlessa. Do sieci trafił właśnie teledysk z udziałem Grey. Wideo powstało do nagrania „Consequences of Love”. Sasha nie tylko pojawia się w klipie, ale i w nagraniu. Teledysk, którego reżyserem jest Fearless można obejrzeć pod tym adresem.
Numer „Consequences of Love” promuje wydany w maju 2016 roku album „Transmission”, na którym Sashę Grey można usłyszeć także w innych utworach oraz zobaczyć na okładce. Aktorkę i Richarda Fearlessa połączyła podobno miłość do muzyki Throbbing Gristle i Chris & Cosey.
Death in Vegas łączą w swej muzyce elementy psychodelicznego rocka, elektroniki, krautrocka czy insustrialu. Choć pozostają raczej alternatywną formacją, udaje im się do współpracy nakłaniać znakomitych gości. Na krążkach zespołu gościli m.in. Dot Allison, Bobby Gillespie z Primal Scream, Iggy Pop, Liam Gallagher z Oasis, Paul Weller czy Hope Sandoval.